現象

これで試したわけではないが、大体こんな感じ

from pandas import DataFrame
from joblib import Parallel, delayed
import plotly.express as px


def generate_fig(df: DataFrame, column_name: str):
    fig = px.scatter(
        df,
        x=df.index,
        y=column_name,
    )
    
    return fig # <= ここ

if __name__ == '__main__':
    df = DataFrame() #indexがdatetimeなDataFrame
    column_name_list = ['hoge', 'fuga', '...'] #indexと共に散布図を作りたいカラム名
    
    figs = Parallel(n_jobs=10)(delayed(generate_fig)(
        df=df,
        column_name=column_name,
    ) for column_name in column_name_list)

解決方法

return figしない。例えばfig.to_image('svg')などでレンダリングしてから返す。